Seu navegador oferece opções para configuração do que fazer com os cookies,o segredo está em ajustar ao seu jeito. Se Você simplesmente bloquear todos os cookies, não poderá navegar em algumas páginas, como as bancárias, portanto o melhor é ir adequando às suas necessidades.

Nos IE 5 é possível variar a segurança para níveis pré determinados ou criar um perfil personalizado. Para especificar segurança máxima, clique em "Ferramentas", "Opções da Internet", "Segurança" e deslize o controle para o alto, mas esta configuração impedirá que ActiveX e Java funcionem automaticamente e que Você possa entrar em determinados sites. A personalização pode garantir uma flexibilidade útil e para isso clique em " Ferramentas", "Opções da Internet", "Segurança" e no botão "Nível personalizado" - vá até "Cookies" e habilite a opção "Permitir Cookies...". No IE 4.0, selecione "Exibir", "Opções da Internet", "Avançadas" e marque "Confirmar antes de aceitar cookies".

Para remover os cookies do IExplorer que já estão no disco, apagando todos os arquivos da pasta  C:\Windows\Cookies, exceto o "index". Para o Netscape, feche o navegador e use o "Localizar", "Arquivos ou pastas" em busca de "cookies.txt" e delete o(s) arquivo(s) listado(s). No Communicator, selecione Editar-Preferências e clique em Avançado.Sob Cookies, clique nas opções Desativar cookies e Avisar-me antes de aceitar um cookie ou Aceitar somente cookies que forem enviados de volta ao servidor de origem (essa opção impede que outros sites, como os parceiros de publicidade, vejam seus cookies). Os diálogos de alerta de cookie do Netscape informam de onde vem o cookie (o site que você está visitando ou o serviço de propaganda do banner do site) e quanto tempo o cookie está programado para durar (DoubleClick, The New York Times e Yahoo!, por exemplo, ajustam os respectivos cookies para durarem 10 anos; o da Amazon.com pára de funcionar depois de duas semanas).

* O Internet Explorer 6 (disponível em inglês) permite uma configuração bastante precisa e flexível para os cookies, atualize o seu ou aguarde a versão em português. *

Alguns programas permitem vários controles sobre os cookies, dê uma olhada em:
Tucows>Internet>Cookie Utilities - http://tucows.rio.com.br/cookie95.html
WebRoot>Download Trial -  no utilitário "Cookie Washer" - http://www.webroot.com/down1.htm
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